PartnerbloggenI den här inspelningen djupdyker vi i hur Smart Beta- och faktorinvesteringar fungerar genom en analys av fonden Storebrand Global Multifaktor tillsammans med Peter Beckman, Vice VD SPP Fonder.
Blandning av en aktivt förvaltad fond och en indexfond
Storebrand Global Multifaktor är en global aktiefond och en så kallad faktorfond eller smart-beta-fond*, vilket är en stark trend inom fondförvaltning. Enkelt förklarat är det en blandning mellan aktiv och passiv förvaltning. Fonden förvaltas enligt en bestämd modell som hjälper förvaltaren att välja aktier baserat på fyra faktorer som bedöms ska ge en bra avkastning. Förvaltningsavgiften ligger på 0,75 % vilket är lägre än för många aktivt förvaltade fonder.
Egen strategi identifierar bolag som förväntas ge högre avkastning
Det finns ett stort antal faktorer/egenskaper att välja mellan som påstås ge meravkastning. Storebrand Global Multifaktor utgår från forskning för att bestämma sina fyra urvalskriterier. Kravet är att det ska finnas väldokumenterad empiri som stödjer att bolag med just dessa egenskaper ger högre avkastning.
Storebrand Global Multifaktors fyra bestämda faktorer är; momentum, värde, storlek och volatilitet, som var och en står för en fjärdedel av fonden.
Företagen som väljs ut ska vara mycket bra på minst en faktor, och får inte vara dålig på någon. Modellen tar ut de aktier inom varje faktor som uppfyller kraven bäst, den går igenom fler än 1 600 bolag och väljer ut de 250-300 aktier som får högst ranking. Fonden förvaltas dessutom med hållbarhetskriterier** vilket gör den intressant för medvetna sparare.
Inspelningen ger en djupgående genomgång av hur dessa olika faktorer presterat över tid och hur de presterar sammanslagna i en fond.
Mycket nöje och hoppas du gillar inspelningen! Du finner fonden här
Faktorhälsningar,
Alexander & Peter
